Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken: Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko
Dissertation
Überblick
Datum der Disputation
26.6.2017
Schlagwörter
Bankbilanz
Kreditrisiko
Liquiditätsrisiko
Marktrisiko
Simulation
Wirkungsanalyse
Basel Committee on Banking Supervision. Basler Eigenkapitalvereinbarung (2010)