Beschreibung

• Nicht zuletzt die Finanzmarkt-und Staatsschuldenkrise haben in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass verschiedene Risikoarten interagieren. Gegenstand des Forschungsvorhabens ist daher eine integrierte Modellierung und Messung von verschiedenen Risikoarten, die von Banken im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit übernommen werden. Hauptziel des Projektes ist es, die Sensitivität von zwei fortgeschrittenen integrierten Risikomanagementansätzen, dem Top-Down-und dem Bottom-Up-Ansatz, hinsichtlich des Modell-und Schätzrisikos miteinander zu vergleichen. Im Fokus dieser quantitativen Studie stehen die simultane Erfassung von Markt-und Kreditrisiken.

Projektlaufzeit

• 01.03.2012 - 31.12.2015